Trading Forex Korrelationen

Verwenden von Währungs-Korrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Händler zu sein, ist das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenüber Marktvolatilität wichtig. Dies ist vor allem beim Trading Forex. Weil Währungen paarweise festgesetzt werden, handelt es sich bei keinem einzigen Paar völlig unabhängig von den anderen. Sobald Sie sich dieser Korrelationen bewusst sind und wie sie sich ändern, können Sie sie bei der Kontrolle Ihres Gesamtportfolios verwenden. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, schauen Sie sich unsere Investopedia Special Feature: Forex.) Definieren Korrelation Der Grund für die Interdependenz der Währungspaare ist leicht zu sehen: Wenn Sie das britische Pfund gegen den japanischen Yen (GBPJPY Paar) handelte, Zum Beispiel, Sie sind eigentlich handeln ein Derivat der GBPUSD und USDJPY Paare daher GBPJPY muss etwas korreliert sein, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare. Die Interdependenz zwischen den Währungen ergibt sich jedoch aus mehr als der einfachen Tatsache, dass sie paarweise sind. Während sich einige Währungspaare im Tandem bewegen, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Korrelation, in der Finanzwelt, ist die statistische Maßnahme der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in der gleichen Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren völlig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Auge, betrachten wir die folgenden Tabellen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren während des Monats Februar 2010 zeigen. Die obere Tabelle oben zeigt, dass über den Monat Februar (ein Monat) EURUSD Und GBPUSD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies impliziert, dass, wenn die EURUSD sammelt, die GBPUSD auch 95 der Zeit gesammelt hat. In den vergangenen 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare noch eine starke Korrelation. Im Gegensatz dazu hatten die EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies impliziert, dass 100 der Zeit, als die EURUSD sammelte, USDCHF verkaufte sich. Diese Beziehung gilt auch über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie zum Beispiel USDCAD und USDCHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Rallye der Ölpreise und die Falsche der Bank of Canada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zins-Parität, um Forex zu handeln.) Korrelationen Ändern Es ist klar, dass sich Korrelationen ändern, was die Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich auch täglich ändern. Starke Korrelationen stimmen heute nicht mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren überein. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies ergibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, ein bestimmtes Währungspaar s Empfindlichkeit gegenüber Rohstoffpreisen sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EURUSD mit anderen Paaren teilt: Berechnen von Korrelationen selbst Der beste Weg, um die Richtung und die Stärke Ihrer Korrelationspaarungen aktuell zu halten, ist, sie selbst zu berechnen. Das klingt schwierig, aber es ist eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Tabellenkalkulation wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (auch einige kostenlose) erlauben es Ihnen, historische tägliche Währung Preise herunterladen, die Sie dann in Excel transportieren können. In Excel verwenden Sie einfach die Korrelationsfunktion, die CORREL (Bereich 1, Bereich 2) ist. Die einjährigen, sechs-, drei - und einmonatigen nachlaufenden Lesungen geben den umfassendsten Überblick über die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Korrelation über die Zeit, aber Sie können selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Lesungen Sie analysieren möchten. Hier wird der Korrelationsberechnungsprozess Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisdaten für Ihre beiden Währungspaare sagen, dass sie GBPUSD und USDJPY sind 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet sind. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind. 3. Am unteren Rand einer der Spalten geben Sie in einem leeren Steckplatz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preissäulen sollten Sie eine Reihe von Zellen im Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie Komma ein 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel so, dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl stellt die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren dar. Auch wenn sich die Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, jeden Tag die Nummern zu aktualisieren, die einmal alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat aktualisiert wird Eine gute Idee, wie man es verwendet, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie man sie zu Ihrem Vorteil zu verwenden. Zunächst können sie Ihnen helfen, die Eingabe von zwei Positionen, die sich gegenseitig, Zum Beispiel, indem man weiß, dass EURUSD und USDCHF in entgegengesetzte Richtungen fast 100 der Zeit bewegen, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von lange EURUSD und lange USDCHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation zeigt, Wenn die EURUSD sammelt, wird USDCHF einen Verkauf vergeben. Auf der anderen Seite ist das Halten langer EURUSD und langer AUDUSD oder NZDUSD ähnlich wie die Verdoppelung an der gleichen Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Währungsmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EURUSD - und AUDUSD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können die Händler diese beiden Paare nutzen, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie immer noch eine zentrale Richtungssicht beibehalten. Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose der EURUSD zu kaufen, eine Menge von EURUSD und ein Los der AUDUSD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifikation und ein geringfügig geringeres Risiko. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche geldpolitische Vorurteile, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Lets betrachten die EURUSD und USDCHF noch einmal. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip-Bewegung in der EURUSD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert eines Pip-Umzugs in USDCHF 9,24 für die gleiche Anzahl von Einheiten ist. Dies bedeutet, dass Händler USDCHF zur Absicherung von EURUSD-Exposure nutzen können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: Sag ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EURUSD viel 100.000 Einheiten und einem kurzen USDCHF viel 100.000 Einheiten. Wenn der EURUSD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, wäre der Trader um 100 an der Position. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EURUSD bewegt, wäre die kurzfristige USDCHF-Position rentabel, wahrscheinlich in der Nähe von zehn Pips höher, um 92,40. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios in -7,60 statt -100 verwandeln. Natürlich bedeutet diese Absicherung auch im Falle eines starken EURUSD-Sell-Offs kleinere Gewinne. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends bewusst zu sein. Dies ist ein mächtiges Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solche Erkenntnisse helfen den Händlern, die Gewinne zu diversifizieren, abzusichern oder zu verdoppeln. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie sich verschiedene Währungspaare in Beziehung zueinander bewegen, so dass Händler ihre Belichtung besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem miteinander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Händlern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Handelsstrategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends zu berücksichtigen. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Forex Tutorial.) Forex Market Correlations Eine Marktkorrelation ist eine mathematische Gleichung, die beschreibt, wie sich einzelne Handelsinstrumente, Märkte oder inländische oder internationale Märkte im Vergleich zueinander bewegen. Es ist ein statistisches Maß dafür, wie sich zwei Wertpapiere in Beziehung zueinander bewegen. Ein einzelnes Währungs - oder Währungspaar hat auch Korrelationen zu anderen Währungen oder Paaren. Korrelationen liegen immer im Bereich von -1,00 bis 1,00, was der Korrelationskoeffizient ist. Eine negative Lesung deutet darauf hin, dass sich ein Instrument konsequent bewegt, während das andere sich nach unten bewegt. Eine Lesung von -1.00 bedeutet perfekte negative Korrelation, zwei Wertpapiere, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Umgekehrt deutet eine positive Lesung darauf hin, dass es eine Tendenz gibt, dass sich die Instrumente in die gleiche Richtung bewegen oder sich im Tandem bewegen. Ein Korrelationskoeffizient sehr nahe bei 0,00 bedeutet, dass es keine Korrelation gibt. Es gibt langfristige Korrelationen und kurzfristige Korrelationen. Korrelationen sind dynamisch, sie ändern sich im Laufe der Zeit. Korrelationen können über verschiedene Zeiträume erheblich variieren. Die 1-tägige Korrelation könnte negativ sein und die 6-Monats-Korrelation könnte zwischen zwei Märkten oder Instrumenten positiv sein. Allgemeine finanzielle Korrelationen Es gibt viele Arten von finanziellen Korrelationen. Es gibt Korrelationen zwischen Gruppen von Wertpapieren innerhalb eines Landes oder einer Region und Korrelationen zwischen Assetklassen in verschiedenen Ländern oder Regionen. Zum Beispiel gibt es eine Korrelation zwischen einzelnen US-Aktien und dem US-Aktienmarktindex, wie die S und P 500. Es gibt auch eine Korrelation zwischen US-Aktienmarkt-Index gegenüber US-Bond-Index. Es gibt Korrelationen zwischen dem US-Dollar und Gold oder dem US-Dollar und Öl. Es bestehen auch Korrelationen zwischen geografischen Regionen. Es gibt Korrelationen zwischen dem US-Börsenindex gegenüber dem internationalen Aktienindex und Korrelationen zwischen dem US-Aktienindex und dem kanadischen Aktienindex. Forex-Markt-Korrelationen Einige Korrelationen wie der australische Dollar gegenüber Gold, der kanadische Dollar gegenüber Öl oder der Euro gegenüber dem britischen Pfund ndash jede Kombination von zwei einzelnen Währungen (variable Korrelation) und der US-Börsenindex gegenüber JPY Exotik (negative Korrelation) sind Unten gezeigt. In einem geordneten Markt halten diese Korrelationen In einem abgehackten Markt konnten die Korrelationen von Tag zu Tag rückgängig gemacht werden. Dieses Wissen wäre hilfreich für jeden Händler, der Investmentfonds, Rohstoff-Investmentfonds, Rohstoffhändler, Aktienhändler und in gewissem Umfang Forex-Händler hat. Wenn verschiedene Märkte synchron sind, sind die Märkte in der Regel Trends, wenn die Märkte nicht synchron sind, wo die kurzfristigen Korrelationen das Gegenteil von den langfristigen Korrelationen sind, können Sie einen nicht-trending oder choppy Markt haben. Sind Korrelationen wichtig für Forex Trader Correlations donrsquot Sache zu viel zu uns, denn wenn die langfristigen Korrelationen ändern die Trends werden auch ändern und wir werden sehen, es geschehen über Trend-Analyse auf die größeren Zeitrahmen. So kann ein Trand Trader diese Variable beseitigen. Wenn wir wissen, dass der Ölpreis fällt, wird dies in den Trends als kanadische Dollarschwäche auftauchen. Also, wenn Sie wenig oder gar keine Kenntnis von Markt-Korrelationen haben, können Sie immer noch handeln die Forex mit einem Handelsplan, Kenntnis der primären Trend und die Forex Heatmapreg, nach keinem Außenmarkt. Der Forex-Markt ist viel größer als die anderen Märkte sowieso. Der Devisenmarkt ist wesentlich größer als der US-Aktienmarkt. Laden Sie einfach die Charts täglich mit mehreren Zeitrahmen-Analyse und nutzen Sie die Hitzewap auf Ihre Einträge für kurzfristige oder langfristige Forex-Trade-Einträge und Sie werden in Ordnung sein. Dieses Material wurde präsentiert, um die Beziehungen zwischen dem Forex und anderen Märkten anzuerkennen, wenn Sie tiefer in dieses Thema gehen wollen ein wenig Forschung und einige Web-Recherchen und starten Überlagerung von Charts von verschiedenen Märkten. Dies wird helfen, mit Ihrem Wissen, wie Finanzmärkte korreliert sind, aber es wird nicht helfen, mit mehr Pips. Der Forex ist der größte und effizienteste Markt und der Handel dieses Marktes erfordert nicht dieses externe Wissen. Es ist nur extra finanzielle Kenntnisse für diejenigen von euch, die tiefer in das Thema gehen wollen.